Contents
После завершения торгов цена показывается на криптовалютных графиках, оставаясь в истории торгов, которую потом можно анализировать. Котировки формируются по фактически завершенным сделкам по покупке/продаже. Формирование биржевого стакана на каждой площадке всегда, учитывает текущий спрос, количество активных заявок, состояние рынка, другие факторы. Примером может служить скриншот ордербука с ресурса Bitfinex по паре BTC/USD. Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок.
Стакан не может быть представлен в форме графика, поскольку не предлагает пользователю визуального отображения данной информации. Поэтому новичку предстоит научиться пользоваться индикатором, так сильно отличающемся от классических вариантов. Сервис подписки в данный момент находится на завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Польза от книги приказов, конечно, есть, но для этого нужно использовать инструмент в совокупности с графиком и лентой. Тем не менее, пользу от книги приказов получить можно, если научиться грамотно совмещать ее показатели с данными других инструментов. Дождаться момента, когда сопротивление пассива будет пробито и вместе с агрессивным игроком открыть позицию на повышение.
Но его эффективность определяется не только этим. С помощью стакана можно успешно торговать активами. Айсберги – заявки, имеющие видимую и скрытую часть. Таким способом игроки пытаются маскировать свои крупные офферы, чтобы избежать их влияние на цену. Алгоритмы бай-хант/селл-хант, наоборот, подразумевают открытость.
Как выглядит биржевой стакан цен
В век новых технологий, биржа каждую секунду автоматически онлайн собирает тысячи заявок от всех участников рынка. Проводить манипуляции проще на средне-ликвидных рынках, поэтому обезопасить инвестора может торговля высоколиквидными активами. Рыночные, которые не успевают попасть в стакан, потому что исполняются мгновенно по лучшей текущей цене рынке. Заявки, которые даже в единичных случаях способны серьезно повлиять на состояние рынка. Инвестору рекомендуется внимательно следить за такими заявками. При этом, стакан отображает исключительно первый тип.
Однако чаще всего стенки используются для контроля мнений других участников рынка. Чтобы направить изменение цены биткоина в нужном направлении, продавцы канальная стратегия форекс или покупатели могут организовать давление на рынок. Неожиданно совершаются крупные сделки, расшатывающие стабильность, влияя на формирование цены.
Хорошо, когда при снижении спреда со стороны заявок на покупку, возникают крупные офферы. Вам нужно обратить особое внимание на ситуацию с асками и бидами, чтобы выявлять истинность сигналов. Еще одним хорошим помощником для анализа активов станет лента сделок. В этой ленте будут показаны все операции по выбранным вами инструментам. Для удобства лучше создавать отдельную таблицу на каждый инструмент. При этом трейдер может в индивидуальном порядке настроить стакан большей глубины.
Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия
Оцените, как плотно располагаются заявки, и каков средний спред. В биржевом стакане отражены исключительно лимитные ордера. Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда.
Так, например, по стаканной цене 6700 продается 100 активов. Но когда все они уже реализованы, появляется точно такая же заявка с тем же объемом, т.е. И так до тех пор, пока все количество не будет продано. Во время торговой сессии создается огромное количество позиций, поэтому важно учитывать, что не все могут отобразиться в инструменте. В таблице расположены только те из них, цена которых приближена к рыночной. В ряде бирж каждый ордер имеет несколько продавцов и покупателей, поэтому в стакане отображается только стоимость и количество активов, но не число участников.
Если у верхних границ канала находится большинство ордеров продаж, вероятней всего, трейдеры выкупили все активы нижних границ. При этом они, естественно, захотят реализовать приобретенные активы у верхних пределов, после чего цены отскочат вниз. В таблице демонстрируется только 1 лот или 100 единиц актива. Этих сведений недостаточно для оценки ликвидности финансовых инструментов.
В этой ситуации действия трейдера зависят от движения курса, а также от реакции рынка. Эти моменты якобы доказывают неэффективность стакана. Но для выявления всех перечисленных нюансов вам понадобятся дополнительные инструменты. Стакан же становится одним из ваших помощников. Он отлично подойдет для быстрого отслеживания заявок.
При анализе актива следует уделять внимание крупным офферам. Рассматривать их следует как на максимумах и пиках, так и на уровне сопротивления и поддержки, поскольку крупные заявки всегда оказывают влияние на движение цен. А самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня. В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки. Их может видеть только маркетмейкер в книге заявок.
Этим понятием называют цифровое отображение установленных трейдерами текущих ордеров на покупку и продажу. Биржевой стакан имеет вид таблицы, где в реальном времени отображаются заявки на покупку и продажу актива.
Игрок выставляет заявку на покупку большого объема по цене ниже текущей – рынок воспринимает ее защитой от обвала. Если в стакане большое количество заявок с высокой плотностью и минимальным спредом, то трейдер может быть спокоен за возможность успешного открытия и закрытия позиции. Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций. Шорт (Short, короткая позиция) — открытие позиции на продажу.
На что надо смотреть при анализе биржевого стакана?
В первом случае пассивные сделки будут охранять агрессивные, которые пробили определенный диапазон цены. Во втором – пассивные будут служить барьером для агрессивной сделки и не давать ей достичь необходимой цены. Чаще всего в торгах используется QUIK, поэтому она установлена 20×20, что значит, что в таблице приводятся по 20 цен на продажи и покупки (по 20 строк наверх и вниз). Каждый рынок в обобщённом виде напоминает обычный базар, где продавцы и покупатели непрерывно взаимодействуют между собой. Первые стремятся сбыть свой товар подороже, вторые изо всех сил пытаются приобрести его дешевле. Сведенные воедино все их предложения и двигают валютный курс.
Аналогичным образом sell-hunt продает по всем доступным «бидам» выше определенной цены. Эти алгоритмы пишутся самими участниками торгов. Таким образом может набираться позиция или удерживаться нужный уровень. Крупная заявка на уровне может служить двум целям — набрать позицию и показать намерение удержать уровень. Её присутствие говорит о том, что уровень может удерживаться и на него можно ориентироваться при торговле. При торговле отскока от такого уровня можно существенно сократить стоп-лосс, устанавливая его сразу за крупной заявкой. При торговле пробоев можно ориентироваться на частоту принтов по «офферу» и его остаток.
Высокочастотные стратегии и алгоритмы, в наше время, практически, всесильны. Они могут перехватить информацию о большой заявке до ее выставления в стакан. Тем самым делая сделку любого участника рынка просто невыгодной.
Взгляд на рынки: фьючерсы на американские акции снижаются; рынок ожидает публикации отчета о занятости
Мелкие ордера (до 50 штук) практически не влияют на цену. Рассмотрев и его анализ, возможно сделать краткосрочный прогноз рыночной ситуации. В большинстве случаев игроки на рынке применяют «стакан» для того, чтобы более качественно анализировать краткосрочную динамику цен. Но есть общие характеристики, которые остаются неизменными. Красная зона — там показываются заявки продавцов (ask — предложение). Эти заявки стакане располагаются выше, потому-что продать всегда стараются подороже. В ней показываются ордера на покупку (bid — цена спроса).
Свой доход они формуют из небольшой прибыли с крупного количества перепродаж. Теперь рассмотрим принцип работы стакана на бирже. В большинстве приложений и терминалов имеют для него одинаковое оформление. Ордеры продавцов и покупателей обычно разделены горизонтально. Заявку на продажу помечены красным, их также именуют «ask» (от англ. ask – спрос). Ордеры на покупку активов помечены зеленым цветом, их второе название – «биды» (от англ. bid – предложение).
Технический анализ акций
При выполнении условия – переходит в лимитированную (уходит в стакан) или в рыночную (выполняется сразу). Цены, посередине между продавцами и покупателями – называются рыночными. Спрэд отражает ликвидность инструмента, чем он меньше, тем легче заключить сделку рынке. Существует огромное количество и других показателей факторов.
Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения. В то же время сама эта игра в значительной степени определяется активными участниками. У них достаточно капитала, чтобы влиять на свободную игру спроса и предложения, а в некоторых случаях управлять ей. Анализ стакана биржевой торговли криптовалютой трейдеры используют, чтобы делать прогнозы.